パーパはー海賊―なーのだー
古すぎて涙がポロリ……
EA-BANKに追加された新機能ポートフォリオシミュレーターで遊んでみたぞ！ 追加されたの8月だけど！
こっちも古っ！
要約
EA-BANKに追加された新機能『EAポートフォリオシミュレーター』で遊んでみます。有用なデータが短時間でたくさん出てくる優れもの。しかも登録不要で使えるから、EAを用いたFX自動売買にちょっと興味あるよって人も手軽に試してみることができます。遊んでみない手はない！
はじめに
2024年8月、EA-BANKに新機能「ポートフォリオシミュレーター」が登場しました。
ちらっと遊んでみて、面白そうだなー、とは思ったのですが、そもそもコンスタントに勝ってくれるEA（エキスパートアドバイザー）を探すことが先決と判断し、そこまでしっかり確かめてはみませんでした。最近やっと少し余裕が出てきたので、あらためて色々確認。
結果としてかなり便利な機能であり、ポートフォリオ作成はもちろん、場合によっては毎月やっていたバックテストを省略しても良いレベルかも。今後lots数を増やそうとすると、これも簡単にできますし、そもそもログイン不要＆無料だから使わない手はない。相変わらずEA-BANKは太っ腹ですな！
便利機能で最強船団を組め！
驚きの簡単さでポートフォリオが完成
それでは使い方を解説、……と言っても公式に書いてありますし、そもそも直感的にポチポチしていくだけです。めっちゃ簡単。
入口はEA-BANKサイトのトップからちょい下あたり。2024年11月16日現在、ポートフォリオシミュレーターは公開β版っぽいです。
入ったらまずは許容できるドローダウンを聞かれます。どれくらいの損失に耐えられるかだから、めっちゃ重要ですな。
お次は期間。開始は2015年1月1日以降から、終了は前日まで選べます。
EA選択には3種類の方法があります。「EA BANK SELECTIONから選ぶ」はまったく悩む必要なしの全自動、「自分でEAリストから選ぶ」は趣味全開で行けるマニュアル操作、「おまかせEA抽出」は自分の意見を反映させられるセミオート、って感じですな。
「EA BANK SELECTION～」へと進むといくつかのポートフォリオが出てくるので、この中から選びます。「EAって何よ？」って完全初心者でもOKな便利システム。ここで「最大DD○○円程度」とありますけど、これは想定であって最初に選んだlotsにあわせて結果が出力されます。
「自分で～」は気になったEAを選択するタイプ。EAがたくさんあって探すの面倒って人は「Ctrl＋F」で入力するとパッと出てきて便利。ただし、僕みたいに画面が小さいとウィンドウが右に寄り過ぎてチェックボックスが隠れるので、その際にはマウス左ボタンを押したまま左に動かすと出てきます。
「おまかせ～」も便利システムですな。組み込みたいEAのタイプをチェックして、重視する要素を「リカバリーファクター」、「シャープレシオ」、「最大DD」から選ぶ。あとはEAの個数を設定すればOKです。そこまでこだわりはないけど、ポイントは押さえてカスタマイズしたい、って人向け。
この記事では「自分で～」を選択し、現在稼働させている「Rising Dragon」、「tulip」、「X」、「Zephyr」でポートフォリオを組みました。これまで新しいEAを探すのはフォワードランキングのみに頼ってましたけど、今後は「EA BANK SELECTION～」や「おまかせ～」を使ってもアリかも。
出てくるデータもたくさんあるよ
ここまでの単純な手順で、すでに色々データが出てきています。自分でバックテストすると慣れてても数時間かかる情報が、わずか数分で出てくるのですよ。……えぇ、無料でこの便利さは引くわぁ。ここ数か月の苦労は何だったんだ。
まず最も気になるのはポートフォリオの損益ですよね。そもそも自分でバックテストすると横軸が時間ではなくて取引回数だったりするから、この時点ですでに嬉しい。今後はこんな感じで推移しますって範囲を教えてくれるのもありがたい。
そのちょっと下には配分が書いてあります。もちろん自分で変更可能、元に戻したければ「ロット数を自動計算する」で初期状態に戻ります。保存したり共有もできるので至れり尽くせり。ポートフォリオ自体を見直すには、画面右下の「リセットする」、「EAを追加する」が便利です。
ここでちょっと気になるのが、最初に入力した「許容できる最大ドローダウン」に小数点を入れられるか？ って疑問です。「1.5」とすると、しっかりlots数が変わったので少なくとも一桁目までは対応してるっぽい。僕ら初心者にとっては千円単位のやりくりが重要だから嬉しい。
統計値もたくさん出てきます。これら有用っぽいデータがパパっと出てくるんだからスゴイ。正直最大DDくらいしかわかんないんだけど、まあおいおい勉強します。
類似EAグループの縦軸と横軸にはきっと深い意味があるに違いない、と思ったけどないらしい。次元圧縮？ とかいうもんで、イイ感じに分布してたらOKなんだってさ。4つだけにしてはまあまあなバラけ具合じゃね？
戦略 / 通貨ペアも偏りがないかを知るためのものらしい。……すいません。めっちゃ偏ってます。ていうかUSD/JPYのみの単騎特攻タイプです。円高とか円安とか考えだすとこっちの方がやりやすいもんで、ある程度しょうがない。
勝率 / ペイオフレシオってことは、どっちも大きい右上が好ましそう。でもまあ世の中そう上手くはいかなくて、やっぱりここはトレードオフっぽい。これに関しては中々分散してる気がする。
こんな調子で、眺めているだけで勉強になりそうなデータがわんさか出てきます。他のEAはどうかなー、なんて興味も湧いてくるってもんですよ。遊んでみない手はない！
ポートフォリオシミュレーターの検証
自分バックテストとの差
ここまでやって、ポートフォリオシミュレーターが便利で役立ちそうなことはわかった。次に気になるのはこのデータの出どころ。これはもう、最近のEAに対しても昔々のデータが出てくるわけだからバックテストに決まってるよね。
そうすると自分でおこなってるバックテストとの差に興味がわく。あわよくば今後バックテストを省略できるかも……、なんて夢を見ながら比べてみましたよ。使用するEAはみんな大好きRising Dragonセンパイだ！
上記が自分バックテストの結果。ポートフォリオシミュレーターに合わせて、2015年1月1日が残高0円になるように調整しました。最近なぜかヒストリカルデータがダウンロードできないので、ちょっと古いです。この単純なグラフですら、時間軸にするためにいくつかの処理をおこなってたりして。
お次がポートフォリオシミュレーターの結果。この時点で色々違って、初っ端からほとんど負けなし、単調増加的な概形です。もちろん期間は合わせているんですけど、最終利益もこっちの方が大きい。
無理やり重ねるとこんな感じになります。……すいません。ポートフォリオシミュレーターのデータ出力方法がわかりませんでした。比較結果を見ると僕のバックテストはポートフォリオシミュレーターに比べるとちょっと厳し目だった感じ。厳しいぶんにはいいかな？
EA-BANKフォワードテストとの差
そうすると今度は当然フォワードテストとの関係が気になりますよね？ だいたい僕はバックテストよりもフォワードテストの方を信用している人間ですしー。
こちらがフォワードテストのグラフ。リリース以来、大きな損失を出さずに着実に成長しています。流石Rising Dragonセンパイだぜ！
でもってこっちが同じ期間のポートフォリオシミュレーター。同じく大きな負けのない安心できる概形です。どうやらシミュレーション期間が短いと予想期間の比率が長くなるっぽい。
地道に重ねると上記のようになります。だいたい同じ、……でもポートフォリオシミュレーターのほうがちょっと厳し目？ 甘かったらシミュレーターとして怖いですけど、厳しいぶんにはありがたい。少なくともRizing Dragonに関してはこんな結果になりました。
FXDDが提供してくれているヒストリカルデータが2005年1月からですから、ポートフォリオシミュレーターの期間はちょっと短め。1度くらいは自分でバックテストをするとして、普段使いは十分に頼っても良さそうな感じです。
まとめ
EA-BANKに追加された新機能『EAポートフォリオシミュレーター』で遊んでみました。有用なデータが短時間でたくさん出てくる優れもの。しかも登録不要で使えるから、EAを用いたFX自動売買にちょっと興味あるよって人も手軽に試してみることができます。遊んでみない手はない！
↓ポートフォリオシミュレーターを使えばEA探索もはかどります！
↓ポートフォリオシミュレーターを活用して、11月収支報告も良い夢を見たい。
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