MT4 EA反省会2406|5月レポート解析から導く傾向と対策

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パパ
パパ

と、いうことでですね! 5月のレポートを解析したいんですけどね!

リオ
リオ

……今さら!? 6月も下旬だよ?

パパ
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やることに価値があるんだよ!

リオ
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正論だけになんかムカつく

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要約

MT4の取引レポートを解析して、傾向と対策を練ります。重要イベントに関しては大人しく稼働停止するべき。曜日と成績の関係はあるような気がするけどまだ曖昧。EA-BANKのフォワードランキングと好不調の見極めは重要。っていうあたりが解析結果です。これで今度こそプラスに持っていきたい!

はじめに

MT4でのFX自動売買を始めてはや2か月。これまでバックテストで確認して、EA-BANKのフォワードテストやランキングをチェックしたの散々失敗し続けてきました。そろそろ挽回して、これまでの負けはすべて様子見だったのだよ、とかハッタリかましてみたい。

という野望のもと、4月~5月のレポートを解析しました。感覚的にはEAごとの好不調はもちろんあるし、イベントカレンダーの重要性も嫌というほど思い知った。あと、何となくですけど週の後半が弱いような気がしてます。これらをデータ的に見ていきたい。

ただし、途中でEAを入れ替えたりしているし、期間の長さもまちまち。そういう意味では残念なデータになっています。だって不調なEAをデータ取りのためだけに使い続けるのって怖いじゃん? っていうかそんなお金ないじゃん?

↓6月のおすすめEAはこちら。今のところ好調ですよ。

2024年5月のMT4レポート解析

重要イベントと残高の関係

真っ先に気になるのはFX的重要イベントと残高の関係性です。一般的には稼働停止がセオリーっぽいんですけど、フォワードテストの結果は止めてなくても利益が出てるから、同じように動かし続けて良いんじゃね? なんて思ってしまいます。

重要イベントはみんな大好きマネーパートナーズの経済指標カレンダーでチェック。三ツ星をピックアップして引用させていただくと以下の通りになります。

日付イベント
4月11日(欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
4月25日(米) 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率] 
4月25日(米) 1-3月期 四半期GDP個人消費・速報値 [前期比年率] 
4月26日(日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 
4月26日(日) 日銀展望レポート 
4月26日(日) 植田和男日銀総裁、定例記者会見 
5月1日(米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
5月3日(米) 4月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] 
5月3日(米) 4月 失業率 
5月9日(英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 
経済指標カレンダー重要イベント

この期間に僕が稼働させていたEAの通貨ペアはUSDJPYばかりで、他はEURUSD、EURJPY、AUDNZDがひとつずつ。なので取引に影響を与えるのは主にUSDJPYであり、(米)と(日)のイベントが特に重要なはずです。

FX口座残高の変化をグラフに示し、そこに重要イベントを重ねると以下のようになります。

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重要イベントと残高の関係

青線が残高(円)。完全な右肩下がりで悲しい……。重要イベントがあった日はオレンジで示しています。

4月11日の(欧)イベントはスルー。続く25日の(米)と26日の(日)から暗黒時代が始まり、さらに5月1日と3日の(米)で傷を広げています。9日の(英)はカスリ傷、って感じ。こうしてみると関連通貨ペアの重要イベントの影響はしっかりあるっぽいので、やっぱり稼働停止が良さげ。

また、財務省によると4月26日~5月29日の間に外国為替平衡操作(為替介入)がおこなわれたらしい。これはステルス介入であり、大ダメージを受けた4月29日も怪しいんだとか。内緒で実施されたら避けようがないので、世論的にヤバくなったらしばらく止めた方が無難な予感。

曜日と残高の関係

もうひとつ気になるのは曜日と残高変化の関係。週前半は好調で、後半になると不調になる、ってパターンが多い気がする。これを調べるため、先ほどと同じ残高のグラフを週ごとにわけると以下のようになります。

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曜日と残高の関係

今度は日曜日ごとにオレンジ色の線を引いています。週半ばを境にして、残高を減らすことが多い気がします。特に先ほどの重要イベントでは説明できない、5月半ば以降の3週がこのパターン。

重要イベントがない週でも、水曜日過ぎたら稼働停止した方が良いの? このあたりは何とも言えない気がしてます。おそらくEAの癖もあるし。

曜日ごとの損益

先ほどは曜日と残高の関係をグラフで見ましたけど、数値でも気になる。ということでピボットテーブルで調べてみました。

開始曜日利益(円)損失(円)損益(円)
月曜日653-5063-4410
火曜日2628-3532275
水曜日1934-3421592
木曜日1933-7580-5647
金曜日2677-3403-726
開始曜日と損益
終了曜日利益(円)損失(円)損益(円)
月曜日2207-5046-2839
火曜日889-485404
水曜日1589-2291360
木曜日1863-6650-4787
金曜日3277-4331-1054
終了曜日と損益

これはもう明らかですな。火曜日と水曜日が強くて、他は弱い。月曜日が弱いのは先ほどの重要イベント&ステルス介入の影響もあります。月曜日を除外すると週の後半要注意、って感じになる。

ただしやっぱりEAの癖もある。同じデータをEAごとでも見たんですけど、たとえば「Rising_Dragon」は週の後半になるほど好調になってました。なので曜日と成績の関係についてはもう少し様子を見て考えたいと思います。

各EAの損益

だいたいEAは4つ同時に動かしています。不調になったら入れ替えているので、稼働時期も期間もそろってはいないけど、それでも各EAの損益は気になります。

EA通貨ペア利益(円)損失(円)損益(円)
Atlas_FX EURUSD255-127128
CJ reality EURJPY_H1EURJPY3503-2731772
ESCAPE-USDJPYUSDJPY1462-2638-1176
Fire_Flower_USDJPY_M15USDJPY0-1719-1719
LOTO_USDJPY_EB06USDJPY73-2987-2914
Rising_DragonUSDJPY1857-5441313
THE_AUDCAD_typeB_M5_V3AUDNZD0-374-374
TK-EX UJUSDJPY233-244-11
usdjpyanomaryUSDJPY1739-3758-2019
手動703-1619-916
総計9825-16741-6916
各EAの成績

最初の頃は「Atlas_FX」、「AUDNZD Otaku」、「LOTO_USDJPY_EB06」、「TK-EX UJ」を使っていて、途中で不調なものを「usdjpyanomary」、「Fire_Flower_USDJPY_M15」、「THE_AUDCAD_typeB_M5_V3」に入れ替え。とかそんな感じだったと思ってます。

最後のほうは「CJ reality EURJPY_H1」、「ClearTrend_Bandcross_EURJPY_1H_EB」、「ESCAPE-USDJPY」、「Rising_Dragon」でした。表に出ていないEAは稼働していたけど、取引がなかったものです。

これらのEAはバックテストとフォワードテストから計算した利益重視のものがほとんどです。6月からは、フォワードランキング&チャートの好調不調を気にするようにしていますが、それ以前の話が上記の表です。

表の「手動」ってのは、EAで始めたけど手動決済したものです。月をまたぐ前に全部稼働停止したのでこうなりました。でもこれじゃあ各EAの成績がわかりにくいので、今後もうちょっといい方法を考える必要がありそう。

結果として、利益を上げてくれたEAが3つだけという残念さ。そんな中、EA-BANKの4月度フォワードランキングから「Rising_Dragon」(2位)、「CJ reality EURJPY_H1」(9位)を入れたのは上出来だったと思います。やっぱり好不調は大事ですな!

まとめ

MT4の取引レポートを解析して、傾向と対策を練りました。重要イベントに関しては大人しく稼働停止するべき。曜日と成績の関係はあるような気がするけどまだ曖昧。EA-BANKのフォワードランキングと好不調の見極めは重要。っていうあたりが解析結果です。これで今度こそプラスに持っていきたい!

↓上記の通り散々な目にあったけど、トライオートFXに救われた5月収支報告。

↓トライオートFXは今月助けてくれません!

↓5月だって適当にEAを選んだわけではないのですよ。

↓FX自動売買で冒険できるのは投資信託が安定してくれているからです!

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