自分でバックテストやった結果、月利95%じゃーい！
……んなアホな
直近3年平均でも、月利46%じゃーい！
……そうやってどんどん下がって、現実的な値に落ち着くんだね
要約
EA-BANKで利用できるEAを例として、バックテストをおこないます。初期金額10万円、許容ダメージ25%（25,000円）として、Lotsを調整して実施。さらに結果をQuantAnalyzerで解析して、ここ3年間の実績月利益（円）を導出してます。なんと月利46%越えですよ！
はじめに
MT4のEA「AUDNZD otaku」を使うために、EA-BANKとThreeTraderに登録し、さらにお名前ドットコムVPSにまで手を出してしまった愚かなアラフィフ。何としても元を取るため、今回はバックテストに挑戦します。もちろんその道の達人に頼りまくり。
バックテストのやり方はゲムゲムさんの「FXおすすめ比較ガイド」を参考にさせていただきました。他にもスプレッドの値だとかデータが揃っていて助かります。ありがとうございます！
バックテスト結果の分析、QuantAnalyzerの使い方はめたろうさんの「めたぶろ」で勉強させていただきました。今回バックテストをおこなったEAも、「めたぶろ」おすすめのものを使わせてもらっています。ありがとうございます！
↓色々手を出してしまった愚かなアラフィフの記事。
自分で確認バックテスト
バックテストってなんじゃらほい？
人間に変わってFX自動売買をしてくれるEA（Expert Advisor）の過去テストがバックテストらしい。過去10年とか15年とかの長期でシミュレーションをおこなって、破綻しないかどうか、どの程度利益が出るのかを確認するわけですよ。
ではさっそくバックテストのやり方を……、解説しません。「FXおすすめ比較ガイド」に全て書かれているので、そちらを参考にしてください。僕の拙い説明よりよっぽどわかりやすく、微に入り細を穿つ丁寧さで躓きようがないしー。
……ただひとつだけ言わせてください。ボロいパソコンを使っている人間はこまめに履歴ファイルを消す必要があります。
最初2、3回バックテストをやったところで、急にうまくいかなくなりました。原因が上記のFXTファイルです。MT4のメニュー画面から「データファイル」⇒「tester」⇒「history」にあります。1回バックテストをやると20GB近い履歴が残る。
我が家のパソコンの空き領域は数十GB、あっというまに容量が足りなくなって動かなくなるのも当然。ということで、ボロいパソコンを使っている人は要注意。最近のパソコンだったらTBとかあるから大丈夫かもだけど、それにしたってキツイ。
バックテストで皮算用
気になったEAのバックテスト結果を以下に示します。「めたぶろ」で紹介されていたEA-BANKで使えるEAですよ。通貨は「円」でやっていて、初期金額は10万円です。
| EA | Lots | spread | 月 | 期間利益（円） | 最大DD（円） | 計算月利益（円） |
| Atlas_FX_EABANK | 0.05 | 15 | 231 | 849,707 | 22,785 | 3,678 |
| AUDNZD Otaku | 0.06 | 25 | 228 | 19,199,365 | 21,973 | 84,208 |
| CROCUS_EURJPY_EB | 0.01 | 12 | 231 | 215,653 | 15,051 | 934 |
| Good Morning Light AUDJPY | 0.03 | 20 | 228 | 238,656 | 23,064 | 1,047 |
| LOTO_USDJPY_EB06 | 0.06 | 15 | 231 | 562,650 | 22,572 | 2,436 |
| Mirai_GBPJPY2 | 0.01 | 22 | 231 | 319,681 | 27,594 | 1,384 |
| Monstera_AUDJPY_EB | 0.01 | 20 | 228 | 188,738 | 18,559 | 828 |
| Power_of_Japan | 0.04 | 15 | 231 | 228,428 | 21,232 | 989 |
| TK-EX USDJPY | 0.15 | 15 | 231 | 1,137,079 | 24,613 | 4,922 |
| ポートフォリオ | – | – | – | – | – | 95,244 |
「EA」はバックテストしたEAの名称、「Lots」、「spread」はパレメータ―設定、「月」はテスト期間で2005年1月～2024年4月あるいは2005年4月～2024年4月とかそんな感じです。テスト結果として「期間利益（円）」と「最大DD（円）」を示しています。
「最大DD（円）」は最も下がった際の金額です。初期金額10万円に対して、許容できるダメージを25%と考えているので、バックテストは「最大DD（円）」が25,000円以下になるように調整しておこないました。ただし「Mirai_GBPJPY2」だけは最小Lotsでも許容範囲オーバー。
「期間利益（円）」を「月」で割ったのが「計算月利益（円）」です。夢のような数値がありますなぁ。上位4つ「AUDNZD Otaku」、「TK-EX USDJPY」、「Atlas_FX_EABANK」、「LOTO_USDJPY_EB06」を同時に走らせた場合を「ポートフォリオ」としています。
ポートフォリオの4つは通貨ペアだったりスタイルが違うので、同時に最大DDを食らうことはない、という希望的観測です。ポートフォリオの月利益が95,244円、10万円に対して月利95%越えです！
特に「AUDNZD Otaku」がスゴイ。EA-BANKのバックテストデータから計算した時は40%だったのに対して、今回は84%。詐欺師も鼻で笑うレベルです。夢見がちな僕ですら首を傾げる。ということで、もうちょっと詳しく見ていきます。
QuantAnalyzerで皮算用
バックテストデータを詳細に解析できるQuantAnalyzerというソフトがあるそうです。こちらについての解説は「めたぶろ」をご参照ください。いやぁー、本当にお世話になります。
先ほどテストした「AUDNZD Otaku」の結果をQuantAnalyzerで解析し、年ごとの利益を見ると以下のようになっています。
何がありがたいって、横軸時間のグラフを見られるところですよね。バックテストのレポートだと横軸が試行回数なので、年ごとの好調不調がわからない。……グラフの横軸が潰れてますけど「年」です。あと、単位が「＄」だけど、これも「円」だと思ってます。
まず表を見ると、勝率の高さがわかります。228か月中、赤字は15個しかないので勝率はだいたい93%くらい。これだったら安心して見ていられます。グラフの方を見ると大きな偏りがあることがわかります。特に2008年、2009年が化け物です。
先ほどのポートフォリオに対して、QuantAnalyzerで同じ解析をおこなうと以下のようになります。無料なのに便利なソフトだなぁ。
……「AUDNZD Otaku」が強すぎて、さっきのグラフとの差が全然見えない。っていうか、相変わらず過去の利益が大きすぎて最近のデータが見づらい。
これってつまり、先ほど計算した月利益には過去の栄光が多く含まれている、ってことですよね。それじゃあちょっと不正確。最近の利益を知りたい。ですのでQuantAnalyzerで解析した結果を抜き出して、最近3年の利益から再計算です。
| EA | 2021年利益（円） | 2022年利益（円） | 2023年利益（円） | 実績月利益（円） | 実績/計算 |
| Atlas_FX_EABANK | 10,176 | 16,881 | 66,764 | 2,606 | 0.71 |
| AUDNZD Otaku | 127,232 | 254,748 | 83,095 | 12,919 | 0.15 |
| CROCUS_EURJPY_EB | 12,887 | 16,379 | 9,453 | 1,076 | 1.15 |
| Good Morning Light AUDJPY | 8,784 | 2,153 | 27,569 | 1,070 | 1.02 |
| LOTO_USDJPY_EB06 | 49,638 | 87,966 | 32,532 | 4,726 | 1.94 |
| Mirai_GBPJPY2 | 6,196 | 10,987 | 7,543 | 687 | 0.50 |
| Monstera_AUDJPY_EB | 8,638 | -5,518 | 4,076 | 200 | 0.24 |
| Power_of_Japan | -1,316 | 29,472 | -2,928 | 701 | 0.71 |
| TK-EX USDJPY | 235,939 | 444,989 | 250,564 | 25,875 | 5.26 |
| ポートフォリオ | – | – | – | 46,126 | 0.48 |
2021年～2023年の利益を平均して12で割った値が「実績月利益（円）」です。それでも「AUDNZD Otaku」の利益は十分すごいですけど、だいぶ下がりました。反対に「TK-EX USDJPY」は大幅アップ。
「実績/計算」は、「実績月利益（円）」と「計算月利益（円）」の比です。「AUDNZD Otaku」のように「実績/計算」が1を大きく下回るEAもあれば、「TK-EX USDJPY」のように大きく上回るEAもある。過去の方が好調か、現在の方が好調かの違いですな。
面白いことに上位4つのEAは変わらず。先ほどと同じくこれらをポートフォリオとすると、月利46%越えです！ 2か月あったら余裕で倍、20か月で千倍！ 夢が広がリング！ さらに許容ダメージを25%から引き上げれば、とんでもない未来が待ってます。
現実
……なんとなく想像がつくかとは思いますが、現実はそんなにうまくいきません。バックテストのデータはわりとハッピープランっぽくて、諸々のリアルを加味するとそうでもなくなります。具体的には取引回数がそんなに多くない感じ。
ということで、最近はフォワードテストの活用を考えています。これにより利益も成果もグッと現実味を帯びてくる、……といいなぁ。
まとめ
EA-BANKで利用できるEAを例として、バックテストをおこないました。初期金額10万円、許容ダメージ25%（25,000円）として、Lotsを調整して実施。さらに結果をQuantAnalyzerで解析して、ここ3年間の実績月利益（円）を導出しました。なんと月利46%越えですよ！
↓これが現実、……いいや！ まだ本気を出してないだけですよ！
↓EAの好調不調に注目。目指せ！ 月利12%！
↓フォワードテスト結果を使うと月利6%、……かなりそれっぽい値だ。
↓世の中そんなに甘くない。ということでさっそくマイナスが出ています。なぜだ！？
↓トライオートFXシェア「あにまろ」は実績で月利6%超でした。
↓手間は全然かかってないのに強い。これがレンジ相場の狙い撃ちの効果なんですかね。
↓MT4検証で生じた損失なんて、トライオートFXに比べたら可愛いもんですよ。
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